Модуль Бэк-офис

Модуль Бэк- офис предназначен для автоматизации фронт-и бэк-офиса инвестиционной компании или инвестиционного подразделения банка в соответствии со Стандартами внутреннего учета операций с ценными бумагами НАУФОР.

Модуль автоматизирует работу бэк-офиса по учету биржевых и внебиржевых сделок на рынке ценных бумаг.

Биржевой рынок

Проведение операций при работе на биржевом рынке в системе "Signator/2000" изображено на схеме:

1. Заполнение справочников

Для того, что бы учитывать сделки, в Signator/2000 необходимо заполнить ряд справочников: клиенты, контрагенты, банки, валюты, торговые площадки, регистраторы и депозитарии. Также подлежат заполнению разделы: календарь нерабочих дней, ценные бумаги и т.д. В качестве примера приведем справочники лиц и ценных бумаг.

Заполнение карточки клиента
Из списка персон мы можем выбрать уже заведенное лицо и отредактировать его данные или создать новую карточку. В этом разделе можно производить следующие действия: сортировать лица, выбрать определенную группу, отредактировать связанную с лицами информацию.
Затем необходимо заполнить карточку респондента и внести его реквизиты.
Переключая закладки, мы получаем доступ к различной информации об этом лице.
Используя рабочую панель, заполняется информация о торговых портфелях, отношениях между лицами, счетах в банках.

Заполнение ценной бумаги
В Signator/2000 нет жестко заданных определений акций, облигаций и других бумаг. Пользователь может сам 'сконструировать' бумагу с нужными свойствами. Заполняются кодировки, данные об эмиссии, о купонах для бумаг с купонным доходом, базовый актив для производных бумаг.
С помощью клавиши "Цены" вызывается форма для учета изменения цены на бумагу. Информация заносится вручную или из файлов какой-либо информационной систем (ММВБ или PTC) .

2. Регистрация входящих документов

Signator/2000 позволяет регистрировать входящие документы организаций: договора, распоряжения клиентов, платежные документы. Затем при открытии счета и карточки клиента, регистрации сделки можно указать документ, на основании которого выполнено то или иное действие и следить за исполнением документов.

3. Регистрация торговых приказов и вывод их на экран трейдеров

Торговые приказы на покупку / продажу ценных бумаг могут поступать от клиентов или портфельных менеджеров. Для их ввода в систему используется следующая экранная форма:

Отображение торговых приказов
После того, как торговый приказ зарегистрирован в системе, он становится виден на экранах трейдеров. Экран приказов обновляется по таймеру. Таким образом, трейдер оперативно видит новые приказы или выполнение приказов другими трейдерами.

Если трейдер знает, что может выполнить приказ, он может предварительно зарезервировать приказ или его часть для себя. На экранах других трейдеров данный приказ исчезает. Далее, если трейдер заключил сделку, он создает дилер-тикет, или, если не заключил, то снимает резервирование.

4. Заключение сделки и ввод дилер-тикета

После того, как трейдер заключил сделку, он создает электронный тикет, который в "Signator/2000" называется 'Дилер-тикет'. Для его заполнения не обязательно иметь информацию о контрагенте или о ценной бумаге в справочниках базы данных. Трейдер может коротко написать их названия и оставить работу по их правильному занесению в базу данных для бэк-офиса. Работники бэк-офиса проверяют информацию о сделке, внесенную в cистему трейдером, добавляют в справочники клиентов, контрагентов, ценные бумаги и оформляют полный тикет.

Цена для акций вводится как цена за штуку, для облигаций-как процент от номинала. Накопленный дивиденд рассчитывается автоматически для бумаг с купонами.

В тикет вводятся данные о числе дней до заключения, перерегистрации и оплаты сделки. По этим данным, после ввода договора, будет создано расписание для контроля за состояниями сделки. В тикет также вводятся данные о сторонах сделки: покупателе, продавце, отчуждателе и приобретателе бумаг, получателе брокерских комиссионных, данные о расчетных счетах, депозитарии или реестре, комиссиях.

5. Клиринг сделок в торговой системе

По результатам дня торговая система пересчитывает сделки, совершенные за день, готовит данные о биржевой комиссии и котировках ценных бумаг. По результатам клиринга биржа готовит для каждой компании файлы-отчеты.

6. Автоматическая закачка сделок из файл-отчета

Из файла предоставляемого биржей сделки и котировки автоматически заносятся в Signator/2000, система поддерживает 2 варианта закачки: из терминала торговой площадки и через интерфейс к системе интернет-трейдинга в режиме реального времени.

7. Автоматическое формирование проводок для бухгалтерии, депозитария, пересчет позиций в портфеле

Закачка сделок сопровождается формированием тикетов, договоров и торговых приказов, если сделка совершается по поручению клиента. Далее программа пересчитывает торговые позиции в портфеле по методу LIFO/FIFO и создает бухгалтерские проводки.

Позицией называется набор финансовых показателей. Signator/2000 ведет позицию по каждому клиентскому и собственному портфелю.
Позиция по портфелю делится на 2 части:

• торговая позиция по ценным бумагам, которая включает: остатки бумаг в штуках, средняя стоимость бумаг с учетом и без учета комиссий, доходы, расходы, прибыли, убытки с накопленным итогом.
• денежная позиция, которая включает свободный денежный остаток портфеля.

Позиции по портфелю ведутся раздельно по тикетам и договорам клиента. Все необходимые изменения пересчитываются немедленно, после проведения соответствующей операции.
Кроме позиций по портфелю существует депозитарная позиция по клиентам и компаниям, которая содержит остатки бумаг на счетах регистраторов и депозитариев.
По всем позициям в "Signator/2000" ведется полная история от совершения первой операции до текущего дня. Позиции используются как для быстрого просмотра данных с экрана, так и для выпуска многих отчетов.

9. Формирование проводок для бухгалтерии

Важным этапом в учете сделок является подготовка проводок для передачи в бухгалтерию банка или инвестиционной компании и подготовка проводок по Вашему плану счетов внутреннего учета.

"Signator/2000" имеет встроенный механизм настройки нескольких планов счетов и автоматической генерации проводок. Проводки создаются по следующим событиям:

• создание / изменение тикета


• создание / изменение договора


• изменение состояния договора - оплата, перерегистрация и т.д.


• зачисления и переводы денег


• зачисления и переводы бумаг


• переводы между депозитариями

Если операции корректируются, Sigantor/2000 сторнирует старые проводки и выпускает новые.
Проводки, предназначенные для бухгалтерии, могут быть выпущены в виде файла или загружены в бухгалтерскую систему.

10. Формирование проводок для депозитария

Если компания или банк используют и торговый, и депозитарный модули "Signator/2000", появляется возможность автоматизировать подготовку проводок для депозитария по операциям бэк-офиса.

Подробнее эта возможность рассмотрена в разделе, описывающем депозитарный модуль.

11. Переоценка

По результатам операций, проведенных на бирже Банк или Инвестиционная компания могут выполнить переоценку ценных бумаг по собственной позиции.

12. Выпуск бумажных документов

На всех этапах работы фронт и бэк-офиса требуется выпуск различных документов. После заключения сделки выпускается бумажный тикет и подтверждение контрагенту. При оформлении договора - бумажная копия договора, передаточное распоряжение, выписка клиенту и т.д. Signator/2000 имеет механизм формирования таких документов в формате MS Word и MS Excel.
В настоящий момент накоплено много видов передаточных распоряжений и договоров, которые будут поставлены при инсталляции системы. Кроме того, пользователь может сам менять шаблоны документов или создавать новые.

Что происходит с документом после создания

Когда документ создан, его можно просмотреть, если нужно - поправить и распечатать. После этого документ сохраняется в архиве.

13. Выпуск отчетов

Система содержит большое количество отчетов, которые можно разделить на следующие группы:

• отчеты ФКЦБ


• отчеты по задолженностям, которые показывают сумму всей задолженности и задолженности по подписанию, оплате, перерегистрации, и любым другим состояниям сделок
• денежные потоки - планируемые потоки денежных средств
• остатки в депозитариях - остатки бумаг на счетах регистраторов и депозитариев
• отчеты по сделкам - сделки собственные, клиентские, по заданной ценной бумаге и т.д.
• отчеты по портфелю - остатки бумаг и денег в портфеле
• отчеты клиенту
• отчеты в бухгалтерию с распоряжениями к оплате

При внедрении Signator/2000 клиенту предлагается набор готовых отчетов и разработка новых, согласно его требованиям.
Отчеты в Signator/2000 готовятся в MS Excel. Это позволяет пользователю производить окончательное форматирование отчета, расчет по собственным формулам, различные фильтрации и сортировки.

Внебиржевой рынок

Проведение операций при работе на внебиржевом рынке в системе Signator/2000 изображено на схеме:

В зависимости от специфики работы на торговых площадках и биржах "Signator/2000" позволяет оформлять сделки и более коротким путем. Например: для ввода биржевой сделки достаточно ввести тикет или загрузить его из файла. При торговле с физическими лицами можно завести договор, минуя тикет.

1. Заполнение справочников

Для того, что бы учитывать сделки, в Signator/2000 необходимо заполнить ряд справочников: клиенты, контрагенты, банки, валюты, торговые площадки, регистраторы и депозитарии. Также подлежат заполнению разделы: календарь нерабочих дней, ценные бумаги и т.д. В качестве примера приведем справочники лиц и ценных бумаг.

Заполнение карточки клиента
Из списка персон мы можем выбрать уже заведенное лицо и отредактировать его данные или создать новую карточку. В этом разделе можно производить следующие действия: сортировать лица, выбрать определенную группу, отредактировать связанную с лицами информацию.
Затем необходимо заполнить карточку респондента и внести его реквизиты.
Переключая закладки, мы получаем доступ к различной информации об этом лице.
Используя рабочую панель, заполняется информация о торговых портфелях, отношениях между лицами, счетах в банках.

Заполнение ценной бумаги
В Signator/2000 нет жестко заданных определений акций, облигаций и других бумаг. Пользователь может сам 'сконструировать' бумагу с нужными свойствами. Заполняются кодировки, данные об эмиссии, о купонах для бумаг с купонным доходом, базовый актив для производных бумаг.
С помощью клавиши "Цены" вызывается форма для учета изменения цены на бумагу. Информация заносится вручную или из файлов какой-либо информационной систем (ММВБ или PTC) .

2. Регистрация входящих документов

Signator/2000 позволяет регистрировать входящие документы организаций: договора, распоряжения клиентов, платежные документы. Затем при открытии счета и карточки клиента, регистрации сделки можно указать документ, на основании которого выполнено то или иное действие и следить за исполнением документов.

3. Регистрация торговых приказов и вывод их на экран трейдеров

Торговые приказы на покупку / продажу ценных бумаг могут поступать от клиентов или портфельных менеджеров. Для их ввода в систему используется следующая экранная форма:

Отображение торговых приказов
После того, как торговый приказ зарегистрирован в системе, он становится виден на экранах трейдеров. Экран приказов обновляется по таймеру. Таким образом, трейдер оперативно видит новые приказы или выполнение приказов другими трейдерами.

Если трейдер знает, что может выполнить приказ, он может предварительно зарезервировать приказ или его часть для себя. На экранах других трейдеров данный приказ исчезает. Далее, если трейдер заключил сделку, он создает дилер-тикет, или, если не заключил, то снимает резервирование.

4. Заключение сделки и ввод дилер-тикета

После того, как трейдер заключил сделку, он создает электронный тикет, который в "Signator/2000" называется 'Дилер-тикет'. Для его заполнения не обязательно иметь информацию о контрагенте или о ценной бумаге в справочниках базы данных. Трейдер может коротко написать их названия и оставить работу по их правильному занесению в базу данных для бэк-офиса.

5.Проверка и оформление тикета в бэк-офисе

Работники бэк-офиса проверяют информацию о сделке, внесенную в cистему трейдером, добавляют в справочники клиентов, контрагентов, ценные бумаги и оформляют полный тикет.
Цена для акций вводится как цена за штуку, для облигаций-как процент от номинала. Накопленный дивиденд рассчитывается автоматически для бумаг с купонами.
В тикет вводятся данные о числе дней до заключения, перерегистрации и оплаты сделки. По этим данным, после ввода договора, будет создано расписание для контроля за состояниями сделки. В тикет также вводятся данные о сторонах сделки: покупателе, продавце, отчуждателе и приобретателе бумаг, получателе брокерских комиссионных, данные о расчетных счетах, депозитарии или реестре, комиссиях.

6. Оформление одного или нескольких договоров по тикету

Следующим этапом при оформлении сделки является оформление договора.
По одному тикету могут быть оформлены один или несколько договоров.
Если оформляется один договор, то все данные переносятся из тикета автоматически. Если оформляются несколько договоров, то работник бэк-офиса распределяет сделку на нескольких клиентов или контрагентов.

7. Контроль за состоянием договоров.

После того, как договор попал в систему "Signator/2000", появляется расписание для контроля за стадиями исполнения договора. Плановые даты рассчитываются по данным из договора и настроечных таблиц, в которых прописываются состояния договора, которые мы хотим контролировать. При расчете используется календарь с рабочими и нерабочими днями. После этого сотрудник бэк-офиса проставляет реальные даты наступления событий и суммы оплаты. Плановые даты создаются автоматически или вручную. Реальные даты вводятся при наступлении реальной даты перерегистрации, оплате и т.д. Блок изменения дат автоматически пересчитывает расписание, если реальные даты отличаются от плановых.

8. Выпуск бумажных документов

На всех этапах работы фронт и бэк-офиса требуется выпуск различных документов. После заключения сделки выпускается бумажный тикет и подтверждение контрагенту. При оформлении договора - бумажная копия договора, передаточное распоряжение, выписка клиенту и т.д. Signator/2000 имеет механизм формирования таких документов в формате MS Word и MS Excel.
В настоящий момент накоплено много видов передаточных распоряжений и договоров, которые будут поставлены при инсталляции системы. Кроме того, пользователь может сам менять шаблоны документов или создавать новые.

Что происходит с документом после создания

Когда документ создан, его можно просмотреть, если нужно - поправить и распечатать. После этого документ сохраняется в архиве.

9. Выпуск отчетов

Система содержит большое количество отчетов, которые можно разделить на следующие группы:

• отчеты ФКЦБ


• отчеты по задолженностям, которые показывают сумму всей задолженности и задолженности по подписанию, оплате, перерегистрации, и любым другим состояниям сделок
• денежные потоки - планируемые потоки денежных средств
• остатки в депозитариях - остатки бумаг на счетах регистраторов и депозитариев
• отчеты по сделкам - сделки собственные, клиентские, по заданной ценной бумаге и т.д.
• отчеты по портфелю - остатки бумаг и денег в портфеле
• отчеты клиенту
• отчеты в бухгалтерию с распоряжениями к оплате

При внедрении Signator/2000 клиенту предлагается набор готовых отчетов и разработка новых, согласно его требованиям.
Отчеты в Signator/2000 готовятся в MS Excel. Это позволяет пользователю производить окончательное форматирование отчета, расчет по собственным формулам, различные фильтрации и сортировки.

10. Формирование позиций по тикетам и договорам

Позицией называется набор финансовых показателей. Signator/2000 ведет позицию по каждому клиентскому и собственному портфелю.
Позиция по портфелю делится на 2 части:

• торговая позиция по ценным бумагам, которая включает: остатки бумаг в штуках, средняя стоимость бумаг с учетом и без учета комиссий, доходы, расходы, прибыли, убытки с накопленным итогом.
• денежная позиция, которая включает свободный денежный остаток портфеля.

Позиции по портфелю ведутся раздельно по тикетам и договорам клиента. Все необходимые изменения пересчитываются немедленно, после проведения соответствующей операции.
Кроме позиций по портфелю существует депозитарная позиция по клиентам и компаниям, которая содержит остатки бумаг на счетах регистраторов и депозитариев.
По всем позициям в "Signator/2000" ведется полная история от совершения первой операции до текущего дня. Позиции используются как для быстрого просмотра данных с экрана, так и для выпуска многих отчетов.

11. Формирование проводок для бухгалтерии

Важным этапом в учете сделок является подготовка проводок для передачи в бухгалтерию банка или инвестиционной компании и подготовка проводок по Вашему плану счетов внутреннего учета.

"Signator/2000" имеет встроенный механизм настройки нескольких планов счетов и автоматической генерации проводок. Проводки создаются по следующим событиям:

• создание / изменение тикета


• создание / изменение договора


• изменение состояния договора - оплата, перерегистрация и т.д.


• зачисления и переводы денег


• зачисления и переводы бумаг


• переводы между депозитариями

Если операции корректируются, Sigantor/2000 сторнирует старые проводки и выпускает новые.
Проводки, предназначенные для бухгалтерии, могут быть выпущены в виде файла или загружены в бухгалтерскую систему.

12. Формирование проводок для депозитария

Если компания или банк используют и торговый, и депозитарный модули "Signator/2000", появляется возможность автоматизировать подготовку проводок для депозитария по операциям бэк-офиса.

Подробнее эта возможность рассмотрена в разделе, описывающем депозитарный модуль.