Аналитический модуль для Signator/2000

Аналитический модуль построен на основе OLAP технологии корпорации Oracle. Программный продукт Oracle Express имеет функционально полную архитектуру, специально предназначенную для построения интеллектуальных систем поддержки и принятия решений в масштабе компании. Oracle Express использует многомерную модель базы данных с интегрированным словарем и содержит все необходимые компоненты для решения сложных аналитических задач.

Аналитический модуль пишется под каждого клиента с учетом специфики бизнеса.

Аналитический модуль в системе Signator/2000 предназначен для просмотра информации по портфелям ценных бумаг. Он может быть использован как рабочее место портфельного менеджера и поможет на основе ряда финансовых показателей проводить анализ структуры портфелей и с максимальной эффективностью осуществлять управление портфелями ценных бумаг.

Аналитический модуль позволяет:

• Просматривать финансовые характеристики и показатели по интересующим его портфелям.


• Строить прогноз, используя различные математические методы по ценным бумагам выбранных портфелей.

Вывод данных и результатов в аналитическом модуле осуществляется с помощью таблиц. Работа пользователя производится с помощью экранного меню и открывающихся окон. Данные о респондентах заносятся в табличные формы системы.
Такая форма работы с аналитическим модулем разработана с целью уменьшить время занесения новой информации и удобства работы оператора.

Финансовые характеристики и показатели

1. Портфели

Пользователь может по любому портфелю просмотреть информацию по следующим показателям:

• Остаток бумаг по тикетам (нарастающий итог);


• Количество купленных бумаг;


• Количество проданных бумаг;


• Оборот купленных бумаг;


• Оборот проданных бумаг;


• Чистая балансовая стоимость;


• Полная балансовая стоимость;


• Реализованные прибыли/убытки (нарастающий итог);


• Реализованные прибыли/убытки за день;


• Перерегистрация по плану;


• Перерегистрированные;


• Деньги, внесенные за день;


• Деньги, изъятые за день.

В нижней части окна пользователь может просматривать портфели, с которыми он работает, их владельцев и компании, в которых они открыты. Кроме этого, можно выбрать портфели:

• по списку;


• по атрибутам;
• по маске и интервалувремени
• весь интервал

Бумаги и деньги в портфелях

Предоставляется информация по денежному остатку в портфелях. По любому портфелю пользователь может просмотреть информацию по следующим показателям:

• Свободный денежный остаток за день;


• Деньги, внесенные за день;


• Деньги, изъятые за день;


• Прочие доходы / расходы.

В таблицах пользователь может агрегировать все параметры по различным показателям, кроме этого портфели можно агрегировать:

• По компании;


• По владельцам;


• По атрибутам портфеля (дилинговый, клиентский трастовый, вексельный, контрагентский, портфель для торговли)

Доходность портфелей

На этой странице предоставляются график, а так же таблица доходности портфелей за выбранный интервал времени. Доходность портфеля считается как отношение разности между стоимостью портфеля на последний день выбранного временного интервала и стоимостью портфеля в первый день выбранного временного интервала к стоимости портфеля в первый день выбранного временного интервала.

Финансовые показатели

Эта часть модуля позволяет пользователю просматривать состав ценных бумаг в портфеле и финансовые показатели портфелей. Например - денежный остаток в портфелях. Так же можно просматривать значения чистой приведенной стоимости и внутренней нормы доходности, или доходность портфелей за выбранный интервал времени.

2 Сделки

Пользователь может посмотреть информацию по сделкам:

• Количество ценных бумаг по тикету;


• Стоимость ценных бумаг по тикету;


• Стоимость ценных бумаг по тикету с учетом комиссий;


• Сумма денег, внесенных в портфель по данному тикету.

Информацию в таблице по сделкам можно агрегировать по различным правилам:

• сумма - total


• наибольшее - largest


• наименьшее - smallest


• среднее - average


• медиана - median


• среднеквадратическое отклонение - standard deviation).

Кроме этого, информацию по сделкам (тикетам) можно агрегировать по следующим параметрам:

• портфели;


• ценные бумаги;


• интервал времени;


• тип тикета.

Выбор сделок по портфелям за определенный интервал времени

С помощью стандартных средств Oracle Express возможна выборка сделок по портфелям за определенный интервал времени, но для этого необходимо выбрать тикеты по портфелям, по ценным бумагам и по времени. Для того, чтобы облегчить пользователю эту процедуру в аналитическом модуле такая выборка реализована автоматически.

3 Агрегация данных

Signator 2000. Аналитический модуль разработан в среде Oracle Express, одной из возможностей которого является агрегация данных. Процедура агрегации производится по параметрам, выбранным пользователем. Например, просуммированные сделки по всем ценным бумагам выбранных портфелей.